计算题 假设投资者持有20000美元的某股票组合，他想用SP500指数期货合约来套期保值，目前指数为1000点，股票组合价格波动的月标准差为2.4，SP500指数期货价格波动的月标准差为0.8，两者间的相关系数为0.6，请问如何进行套期保值操作？（注：指数的一个点代表250美元）

请说明产生基差风险的情况，并解释一下观点：“如果不存在基差风险，最小方差套期保值比率总为1”。 点击查看答案

假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，求9个月后交割的白银期货的价格。 点击查看答案