单项选择题

下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A.多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C.空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D.空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

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单项选择题

如果已知期权的价值为10元，期权的内在价值为9元，则该期权的时间溢价为（）元。

A.0
B.19
C.1
D.-1

单项选择题

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（）元。

A.59
B.60
C.62
D.65

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