固定对固定的货币互换，相当于一个货币债券的多头头寸加上另一个货币债券的空头头寸。

假设与交易对手没有其它交易，对于在利率互换中支付固定利率的一方，下列哪一项是正确的？（）

A.当收益率曲线向上倾斜时，比向下倾斜时有更多的信用风险
B.当收益率曲线向下倾斜时，比向上倾斜时有更多的信用风险
C.当利率下降时，信用风险增加
D.如果有金融机构作为中介，则不存在信用风险

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每年互换一次的利率互换需要支付3%利息，同时可以收到12月期的LIBOR。刚刚进行一次互换后，该利率互换还剩三年的期限。已知一年期、两年期和三年期LIBOR 互换利率分别为2%、3%和4%，所有利率都是每年复利。那么，当OIS和LIBOR相同时，该互换的价值占本金的百分比是多少？（）

A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06

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