A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。

下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A.两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B.无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C.投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D.相关系数总是在［-1，+1］间取值

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下列关于两种证券机会集曲线的说法中，不正确的有（）。

A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
C.两种证券报酬率的相关系数越小，曲线弯曲程度越小
D.曲线上的点均为有效组合

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