对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。

当前股价为l5元，一年后股价为20元或l0元，无风险利率为6％，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）

A.0.59
B.0.65
C.0.75
D.0.5

点击查看答案

某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元。

A.125
B.525
C.500
D.625

点击查看答案&解析