在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。

期权风险度量指标中衡量期权价格变动与期权标的物价格变动之间的关系的指标是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

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若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

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