判断题

当看跌期权的执行价格<标的物价格时，该期权为虚值期权。当看跌期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为深度虚值期权。

【参考答案】

正确

(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)

<上一题目录下一题>

热门试题

多项选择题

下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。

A.蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
B.买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金”
C.卖出蝶式套利执行价格间距相等
D.卖出蝶式套利的最大风险为净权利金

多项选择题

下列关于宽跨式套利策略的说法，正确的是（）。

A.也叫“异价对敲、勒束式期权组合”，是投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日，但不同执行价格的看涨期权和看跌期权
B.宽跨式套利比跨式套利成本低，但需要较大的波动才能损益平衡或获利
C.买人宽跨式套利的最大风险为支付的全部权利金
D.卖出宽跨式套利的价格下跌超过低平衡点时，看跌期权会被要求履约，则得到期货多头头寸