计算题 一个无红利支付股票的美式看涨期权的价格为$4。股票价格为$31，执行价格为$30，3个月后到期。无风险利率为8%。请推出相同股票、相同执行价格、相同到期日的美式看跌期权的价格上下限。

一个基于无红利股票的一年期的欧式看跌期权，执行价格为25欧元，期权的即期交易价格为3.19欧元。股票的即期价格为23欧元，它的年波动率为30%。年无风险收益率为5%。那么基于相同股票的欧式看涨期权的价格是多少？以连续复利计算。 点击查看答案

简述分别用期权和期货进行套期保值的优缺点。 点击查看答案