问答题

计算题 我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此决定购买100个日元双向期权合同做外汇投机交易。已知：即期汇价US$1＝JP￥110协定价格JP￥1＝US$0.008929期权费JP￥1＝US$0.000268佣金占合同金额的0.5%在市场汇价分别为US$1=JP￥100和US$1=JP￥125两种情况下，该公司的外汇投机各获利多少？并分析其盈亏平衡点。

【参考答案】

佣金=12.5万Χ100Χ0.5%=62.5万美元
期权费=12.5万Χ100Χ0.000268=0.335万美元
US$1=JP￥100时执行买权价格为1JP￥=US$0.01
US$1=JP￥125时执行卖权价格为1JP￥=US$0.008
设盈亏平衡点汇率为K
（K-0.008929）Χ12.5万Χ100=0.335万+6.25万，K=0.014197

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