某股票价格为25元，已知2个月后股票价格将变为23元或27元。年化无风险连续复利率为10%。假设某一股票衍生品2个月后的价格为股票届时价格的平方，当前衍生品价格为（）。

根据买卖权平价关系，购买一个股票的看跌期权等价于（）。

A.购买看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金
B.出售看涨期权，购买股票，以无风险利率借入现金
C.购买看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金
D.出售看涨期权，出售股票，以无风险利率投资现金

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下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

A.C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B.C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C.P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D.P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

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