单项选择题

下列期权具有相同的标的物和到期日，记C（K）：行权价为K的看涨期权价格P（K）：行权价为K的看跌期权价格则如下选项中，有无风险套利机会的是（）。

A.C（90）=4，C（100）=3，C（110）=1
B.C（40）=18，C（70）=11，C（100）=6
C.P（90）=1，P（100）=3，P（110）=6
D.P（40）=6，P（70）=14，P（100）=24

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单项选择题
假设2个月到期的欧式看跌期权价格为2.5美元，执行价格为50美元，标的股票当前价格为46美元，设无风险利率为6%，股票无红利，则以下如何操作可以无风险套利（）

A.买入股票、买入期权
B.买入股票、卖出期权
C.卖出股票、买入期权
D.卖出股票、卖出期权
单项选择题
假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。

A.买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
B.卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
C.买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
D.无套利机会
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