投资组合的预期收益率是8%、波动率是20%，以及beta值是0.5，假设市场的预期收益率是10%、波动率是25%，且无风险收益率是5%，则詹森alpha （Jensen’s alpha）是多少？（）

假设投资组合已经充分分散化，以下哪个选项是最合适的投资组合绩效计量指标？（）

A.特雷诺比率（Treynor Ratio）
B.夏普比率（Sharpe Ratio）
C.詹森alpha（Jensen’s alpha）
D.索提诺比率（Sortino Ratio）

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根据资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model），在一段期间内，投资者努力寻求最大化的是（）。

A.财富，并关心资产收益率的尾部分布
B.财富，但不关心资产收益率的尾部分布
C.财富的期望效用，并关心资产收益率的尾部分布
D.财富的期望效用，但不关心资产收益率的尾部分布

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