单项选择题

投资组合的预期收益率是8%、波动率是20%,以及beta值是0.5,假设市场的预期收益率是10%、波动率是25%,且无风险收益率是5%,则詹森alpha (Jensen’s alpha)是多少?()

A.0.5%
B.1.0%
C.10%
D.15%

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热门 试题

单项选择题
假设投资组合已经充分分散化,以下哪个选项是最合适的投资组合绩效计量指标?()

A.特雷诺比率(Treynor Ratio)
B.夏普比率(Sharpe Ratio)
C.詹森alpha(Jensen’s alpha)
D.索提诺比率(Sortino Ratio)

单项选择题
根据资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model),在一段期间内,投资者努力寻求最大化的是()。

A.财富,并关心资产收益率的尾部分布
B.财富,但不关心资产收益率的尾部分布
C.财富的期望效用,并关心资产收益率的尾部分布
D.财富的期望效用,但不关心资产收益率的尾部分布

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