去年，投资组合的平均收益是13.2%，市场组合在同期的平均收益率是12.3%，另投资组合的标准差是15.3%、beta值是1.15、跟踪误差是6.5%，以及半标准差是9.4%，市场的无风险利率是4.5%，那么，计算出的投资组合信息比率是多少？（）

投资组合的预期收益率是8%、波动率是20%，以及beta值是0.5，假设市场的预期收益率是10%、波动率是25%，且无风险收益率是5%，则詹森alpha （Jensen’s alpha）是多少？（）

A.0.5%
B.1.0%
C.10%
D.15%

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假设投资组合已经充分分散化，以下哪个选项是最合适的投资组合绩效计量指标？（）

A.特雷诺比率（Treynor Ratio）
B.夏普比率（Sharpe Ratio）
C.詹森alpha（Jensen’s alpha）
D.索提诺比率（Sortino Ratio）

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