单项选择题

关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

A．对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B．组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C．投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D．一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
( )是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。
A．方差
B．期望收益率
C．收益额
D．协方差
单项选择题
设P(A)=0.4，P(A+B)=0.7，若事件A与B互斥，则P(B)=______；若事件A与B独立，则P(B)=______。( )
A．0.3；0.5
B．0.3；0.7
C．0.4；0.5
D．0.5；0.5
相关试题