单项选择题

某公司想运用4个月期的S＆P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为：300×500=150000(美元)。因而应卖出的指数期货合约数目为( )张。

A．10
B．14
C．21
D．28
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单项选择题
假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为( )。
A．双曲线
B．椭圆
C．直线
D．射线
单项选择题
关于有效证券组合，下列说法错误的是( )。
A．有效证券组合一定在证券组合的可行域上
B．在图形中表示就是可行域的上边界
C．上边界和下边界的交汇点是一个特殊的位置，被称作“最小方差组合”
D．有效证券组合中的点一定是所有投资者都认为最好的点
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