单项选择题

接上题，方程中D是一个虚拟变量，当RM＞rf时，D=1，否则D=0。当D在统计上显著( )时，表明基金存在时机选择能力。

A． 大于1
B． 小于1
C． 大于0
D． 小于0
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单项选择题
在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A． 资产资本定价模型
B． 套利定价理论
C． 多因素模型
D． 特征线形模型
单项选择题
假定基金在未来5年内将取得平均每年10%的收益率，无风险收益率保持3%不变。那么，为了取得8%的平均收益率，投资于基金的比例y为：( )。
A． 31.55%
B． 28.57%
C． 71.43%
D． 68.45%
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