单项选择题
根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,e=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A.0.09
B.0.08
C.0.07
D.0.06
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试题
单项选择题
X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失,其协方差为0.08。X的标准差为0. 90,Y的标准差为0.70,则其相关系数为( )。
A.0.630
B.0.072
C.0.127
D.0.056
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单项选择题
下列关于风险的定义,( )更加符合现代金融风险管理的理念。
A.风险是未来结果的不确定性
B.风险是损失的可能性
C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离
D.风险是未来结果的变化
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