单项选择题

按70.357元的价格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的债券，其麦考莱久期为11.10年，修正久期为10.62年。如果该种债券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即变动0.1个百分点(10个基准点)，那么债券价格的近似变动额为( )元。

A．0.703
B．-0.703
C．-0.747
D．0.747
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( )证券组合以资本升值(即未来价格上升带来的价差收益)为目标。
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B．避税型
C．增长型
D．货币市场型
单项选择题
蒙特卡罗模拟法是通过（）市场价格变化得到组合损益的n种可能结果，从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算VaR。

A．历史
B．统计数据
C．数理抽样
D．随机数模拟
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