单项选择题

下列关于商业银行市场风险报告的路径和频度说法错误的是______。

A.后台和前台所需的头寸报告，应当每日提供，并完好打印、存档、保管
B.风险价值(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成
C.在正常市场条件下，通常每日向高级管理层报告一次
D.应高级管理层或决策部门的要求，风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告，以辅助决策
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单项选择题
适用于投机类型借款人的是______模型。
A.Credit Metrics
B.Gredit Risk+
C.KMV的Gredit Monitor
D.Credit Protfolio View
单项选择题
资产负债久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就______，整体的利率风险敞口也______。
A.越高；越小
B.越低；越大
C.越高；越大
D.越低；越小
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