单项选择题
假定对于某资产组合,一银行在持有期为1天、置信水平为99%的情况下,所计算的 VaR为10万美元,则表明( )。
A.该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率为99%
B.该银行的资产组合在1天损失10万美元的概率小于99%
C.该银行的资产组合在l天中的损失有99%的可能性不会超过10万美元
D.该银行的资产组合在1天中的损失有99%的可能性会超过10万美元
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试题
单项选择题
经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。下列关于 EVA计算方法,不正确的选项是( )。
A.EVA=税后净利润-资本成本
B.EVA=税后净利润-经济成本×资本预期收益率
C.EVA=税后净利润-会计成本×资本预期收益率
D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)×经济资本
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单项选择题
下列选项关于商业银行内部控制具体内容,不正确的是( )。
A.明确划分股东,董事会,高级管理层,经理人员各自权利,责任和利益形成的相互制衡关系
B.遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段
C.及时防范,发现和动态调整管理风险的机制
D.我国大多数商业银行在内部控制建设方面已经趋于成熟
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