单项选择题

2008年9月20日，某投资者以120点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以150点的权利金卖出一张9月份到期、执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利(不考虑其他费用)是( )点。

A．160
B．170
C．180
D．190

<上一题目录下一题>

热门试题

单项选择题

某公司现有资金1000万元，决定投资于A、B、C、D四只股票。四只股票与S&P500的p系数分别为0.8、1、1.5、2。公司决定投资A股票100万元，B股票200万元，C股票300万元，D股票400万元。则此投资组合与S&P500的β系数为（）。

A．0.81
B．1.32
C．1.53
D．2.44

单项选择题

7月30日，11月份小麦期货合约价格为7.75美元蒲式耳，而11月份玉米期货合约的价格为2.25美元蒲式耳。某投机者认为两种合约价差小于正常年份水平，于是他买入1手(1手=5000蒲式耳)11月份小麦期货合约，同时卖出1手11月份玉米期货合约。9月 1日，11月份小麦期货合约价格为7.90美元蒲式耳，11月份玉米期货合约价格为2.20美元蒲式耳。那么此时该投机者将两份合约同时平仓，则收益为( )美元。

A．500
B．800
C．1000
D．2000

相关试题