单项选择题
是一种重要的利率风险,它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下,虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似,但现金流和收益的利差发生了变化,也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险 根据图示回答下面5道题目。
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试题
单项选择题
CreditMetrics的核心思想是( )。
A.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果
B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征
C.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响,而且资产等级的变化也对其价值产生影响
D.债券或贷款的违约遵从泊松过程,与公司的资本结构无关
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单项选择题
假设年末汇率变为$1.45:£1,则此银行的资产加权收益率为( )。
A.4.26%
B.6%
C.6.61%
D.8%
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单项选择题
商业银行客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映客户违约风险的大小,它的主要目标是( )。
A.信用等级
B.违约概率
C.违约风险大小
D.客户违约后特定债项损失大小
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单项选择题
( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A.均值一方差模型
B.ValueatRisk,VaR模型
C.相关性模型
D.资产投资组合模型
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单项选择题
下列选项关于期权的时间价值,说法不正确的是( )。
A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B.当期权为价外期权或平价期权时,期权费为其时间价值
C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少
D.到期日当天,期权的时间价值为0,该期权是否执行完全取决于是否具有时间价值
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单项选择题
根据国际最佳实践,单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容,选项分析不正确的是( )。
A.识别和评价财务报表风险
B.识别和评价流动性状况
C.识别和评价资产管理状况
D.识别和评价负债管理状况
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单项选择题
( )是由于存在信息不对称,银行在贷款之前,无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者,从而导致了信贷供给曲线向后弯折。
A.逆向选择性
B.道德风险
C.正外部性
D.负外部性
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单项选择题
假设资本要求(K)为5%,违约风险暴露(EAD)为20亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A.12.5
B.10
C.1
D.1.25
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单项选择题
( )就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重,得到加权缺口,然后对所有时段的加权缺口进行汇总,以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能对银行经济价值产生的影响。
A.缺口分析
B.久期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值方法
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单项选择题
经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A.RAROC=(收益-预期损失)/预期损失
B.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
C.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
D.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
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