单项选择题

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

A．-1
B．1
C．-0.1
D．0.1
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单项选择题
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。
A．统计模型具有明显的经济意义
B．统计模型的估计与使用相对比较简单
C．财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D．统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
单项选择题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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