单项选择题

( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

A．Jensen(詹森)指数
B．Treyor(特雷诺)指数
C．Sharpe(夏普)指数
D．Willium(威廉)指数
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单项选择题
某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效( )。
A．不如市场绩效好
B．与市场绩效一样
C．好于市场绩效
D．无法评价
单项选择题
关于表6-2所示组合的夏普指数和特雷诺指数，下列说法正确的是( )。表6-2 投资组合的相关数据表
A．
B．投资组合(
C．市场组合(
D．无风险利率(
E．R
F．0.35
G．0.28
H．0.06
I．β
J．1.2
K．1
L．0
M．σ
N．0.42
O．0.3
P．0
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