多项选择题

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。

A．VaR没有给出最坏情景下的损失
B．VaR的度量结果存在误差
C．头寸变化造成风险失真
D．VaR限额是动态的

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单项选择题
( )是研究其相对于指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。
A．动量投资策略
B．Alpha策略
C．免疫策略
D．多重支付负债下的组合策略
单项选择题
下列不属于股指期货套利方式中期现套利实施步骤的是( )。
A．套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成
B．确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响
C．先后进行股指期货合约和股票交易
D．套利头寸的了结有三种选择
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