单项选择题

威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的( )。

A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
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单项选择题
资本资产定价模型表明，证券组合承担的风险越大，则收益( )。
A．越高
B．越低
C．不变
D．两者无关系
单项选择题
特雷诺指数是( )。
A．连结证券组合与无风险资产的直线的斜率
B．连结证券组合与无风险证券的直线的斜率
C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．连结证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
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