单项选择题

无风险套利机会存在的充分必要条件( )。

A．初始净投资为零
B．套利组合终值大于零
C．套利组合期望值大于零
D．以上说法均正确
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单项选择题
衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

A．B系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．特雷诺指数
单项选择题
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
A．16.8%
B．17.5%
C．18.8%
D．19%
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