单项选择题

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险暴露为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

A．1.33%
B．1.74%
C．2.00%
D．3.08%
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单项选择题
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户 债项的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则该贷款在3年期间可能出现违约的概率(累计死亡率)为( )。
A．0.17%
B．0.77%
C．1.36%
D．2.32%
单项选择题
根据《巴塞尔新资本协议》，下列关于违约的说法，不正确的是( )。
A．债务人对银行的实质性信贷债务逾期90天以上，即被视为违约
B．如果银行认定除非采取变现抵(质)押品等措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务，债务人即被视为违约
C．如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件
D．如果内部评级基于企业集团内的单个企业，集团内任一企业违约，不会影响违约企业的关联债务人的评级
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