单项选择题

( )是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。

A．历史模拟法
B．方差—协方差法
C．蒙特卡罗模拟法
D．标准法
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单项选择题
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于( )的风险管理策略。
A．风险转移
B．风险分散
C．风险对冲
D．风险规避
单项选择题
压力测试是为了衡量( )。
A．正常风险
B．极端情况的风险
C．风险价值
D．违约概率
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