单项选择题

马柯威茨的“风险厌恶假设”是指( )。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
B．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

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单项选择题

某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。则该证券组合的特雷诺指数为（）。

A．0.06
B．0.08
C．0.10
D．0.12

单项选择题

下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是( )。

A．资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系
B．资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系
C．证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系
D．资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系