多项选择题

马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。

A．厌恶风险
B．偏好收益
C．存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D．偏好风险
E．风险中性
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多项选择题
影响违约损失率的主要因素包括( )。
A．清偿优先性
B．抵押品
C．借款企业的资本结构
D．公司所在行业
E．当前经济处于繁荣还是萧条
多项选择题
缺口分析的局限性包括( )。
A．计算复杂，应用不便
B．忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
C．未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险
D．大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
E．只能反映利率变动的短期影响
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