单项选择题

VaR值的大小与未来一定的( )密切相关。

A．损失概率
B．持有期
C．统计分布
D．损失事件
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单项选择题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。
A．违约概率
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．期限
单项选择题
当某一时段内的负债大于资产时，即出现( )。
A．资产敏感型缺口
B．资产缺口
C．负债缺
D．负债敏感型缺口
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