下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。
A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零
B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重
C．在已知投资组合风险收益率E(R<sub>p</sub>)、市场组合的平均收益率R<sub>m</sub>和无风险收益率R<sub>F</sub>，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E (R<sub>p</sub>)/(R<sub>m</sub>-R<sub>F</sub>)
D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小