单项选择题

按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。

A．XYZ被高估
B．XYZ价格合理
C．XYZ的阿尔法值为-0.25%
D．XYZ的阿尔法值为0.25%
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单项选择题
理财规划师小刘帮助投资者王先生对于他所持有的某证券进行特征线模型分析时，得到的结论为该证券的α系数为正，说明( )。
A．它位于SML下方
B．它的实际收益率低于预期收益率
C．它的β系数大于1
D．它的价格被低估
单项选择题
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为( )。
A．风险证券相互之间的组合
B．无风险证券F与单个风险证券的组合
C．无风险证券F与市场组合M的再组合
D．市场组合M与单个风险证券的组合
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