单项选择题

用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。

A．较大
B．一样
C．较小
D．无法确定
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是( )。
A．必须每季度披露风险管理政策
B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C．必须提高信息披露的相关性
D．必须保持合理频度
单项选择题
银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。
A．风险水平
B．风险迁徙
C．风险抵补
D．风险价值
相关试题