单项选择题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）

A．3.92
B．1.96
C．-3.92
D．-1.96

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热门 试题

单项选择题
在下列行为中，（）是由于银行内部流程而引发的操作风险。

A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
单项选择题
根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

A．10
B．20
C．5
D．17
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