多项选择题
证券公司建立独立的实时监控系统,应采取的措施有( )。
A.完善风险监控量化指标体系
B.建立自营业务的逐日盯市制度
C.定期对自营业务投资组合的市值变化及对公司以净资本为核心的风险监控指标的潜在影响进行敏感性分析和压力测试
D.健全自营业务风险敞口和公司整体损益情况的联动分析与监控机制
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多项选择题
下列关于买断式回购初始结算的待交收处理的说法,正确的有( )。
A.T日日终中国结算上海分公司完成T-1日所有证券交易。有效认购的资金交收后,进行T+0预交收
B.国债买断式回购句初始结算交收日(T+1日)日终,中国结算上海分公司按照现行业务规则在结算参与人现有结算备付金账户中完成资金交收
C.T+2日交收截止时点前,违约结算参与人补足违约金额的,中国结算上海分公司将待处分证券从专用清偿证券账户划拨至其证券交收账户,并代为划拨至相应的证券账户
D.T+2日交收截止时点前,违约结算参与人仍未补足违约金额的,从T+3日起,中国结算上海分公司有权变卖待处分证券,以变卖所得弥补违约金额
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多项选择题
连续竞价的特点是,每一笔买卖委托输入电脑自动撮合系统后,当即判断并进行不同的处理:( )。
A.不能成交者视为无效委托
B.能成交者予以成交
C.不能成交者等待机会成交
D.部分成交者则让剩余部分继续等待
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