多项选择题
下列关于计算VaR值参数选择的说法,正确的有( )。
A.如果模型是用来计算与风险相对应的监管资本,置信水平就应该取99%
B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不十分重要
C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D.如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长一些
E.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短
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试题
单项选择题
商业银行对所有集团法人客户的架构图必须每( )进行维护,更新集团内的成员单位。
A.1年
B.5年
C.10年
D.20年
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单项选择题
在流动性风险情景分析中,分析商业银行( )状况下的现金流量变化最为重要,有助于强化商业银行日常存款管理并充分利用各种融资渠道。
A.一般
B.正常
C.最好
D.最坏
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