单项选择题
假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
点击查看答案&解析
<上一题
目录
下一题>
热门
试题
单项选择题
从公司管理当局可控制的因素来看,股价的高低直接取决于()。
A.股利分配政策与留存收益
B.投资报酬率和风险
C.投资项目与投资报酬率
D.资本结构与风险
点击查看答案&解析
相关试题
确定一个投资方案可行的必要条件是()。
关于财务风险,下列说法正确的有()。
下列关于投资项目风险处置的调整现金流量法...
某公司当年的经营利润很多,却不能偿还到期...
可持续增长的思想在于企业的增长可以高于或...