单项选择题

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
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单项选择题
下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。
A．流动性比例=流动性负债余额÷流动性资产余额×100%
B．人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款÷人民币各项存款期末余额×100%
C．核心负债比率=核心负债期末余额÷总负债期末余额×100%
D．流动性缺口率=流动性缺口÷到期流动性资产×100%
单项选择题
下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。
A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加
B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
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