单项选择题

下列关于VAR 方法的说法，错误的是（ ）。

A．VAR 值随持有期的延长而增加
B．VAR 的计算往往需要假设收益率服从正态分布
C．置信水平越高，实际损失超过VAR 的可能性越小
D．VAR 可以用于衡量市场非正常变动（如次贷危机）情况下的风险状况
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
资产组合的确定主要来自于三个方面的决策，其中不包括（ ）。
A．资产配置
B．证券选择
C．市场时机的掌握
D．再平衡
单项选择题
封闭式基金发行完毕后，投资者可以通过（ ）在（ ）进行买卖。
A．证券经纪商商业银行
B．证券经纪商证券交易市场
C．基金公司商业银行
D．基金公司证券交易市场
相关试题