多项选择题

根据期权定价理论，欧式看涨期权的价值主要取决于( )。

A．行权方式
B．期权期限
C．标的资产的价格波动率
D．期权执行价
E．市场无风险利率
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热门 试题

单项选择题
2005年1月，该债券的购买价应是( )。
A．90.2元
B．103.8元
C．105.2元
D．107.4元
多项选择题
布莱克—斯科尔斯模型的假定有( )
A．无风险利率r为常数；
B．没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C．标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D．标的资产价格波动率为常数
E．假定标的资产价格遵从混沌理论
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