单项选择题
假定年利率r为8%,年指数股息d为1.5%,6月30日是6月指数期合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点,市场冲击成本为0.2个指数点;买卖股票的手续费为成交金额的0.5%,买卖股票的市场冲击成本为0.6%;投资者是贷款购买,借贷利率为成交金额的0.5%,则4月1日时的无套利区间是( )。
A.[1606,1646]
B.[1600,1640]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
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试题
单项选择题
某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买了A、B、C三种股票分别花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出( )张合约才能达到保值效果。
A.7个S&P500期货
B.10个S&P500期货
C.13个S&P500期货
D.16个S&P500期货
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单项选择题
某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约,价格为1840元 吨,同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元 吨,5月20日,该交易者买入1手7月份大豆合约,价格为1810元 吨,同时卖出1手9月份大豆合约,价格为1875元 吨,(注:交易所规定1手=10吨),请计算套利的净盈亏( )。
A.亏损150元
B.获利150元
C.亏损160元
D.获利150元
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