单项选择题

某1年期零息债券的年收益率为16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.25
<上一题 目录 下一题>
热门 试题

单项选择题
影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。
A．项目因素
B．公司因素
C．行业因素
D．宏观经济因素
单项选择题
商业银行的整体风险控制环境不包括( )。
A．公司治理结构
B．合规文化
C．信息系统建设
D．外部控制体系
相关试题