单项选择题

关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是( )。

A．所有投资者的投资期限都是相同的
B．投资者可以同时获得各种信息
C．当面临其他条件相同的两种选择时，投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D．资本市场可分割，且投资者难以同时获得各种信息
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单项选择题
( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。
A．因素模型
B．资本资产定价模型
C．马柯威茨均值方差模型
D．套利模型
单项选择题
假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。
A．10.2%
B．11.5%
C．12.8%
D．13.4%
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