单项选择题

某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
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单项选择题
与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
A．特殊性、非盈利性和可转化性
B．普遍性、非盈利性和可转化性
C．特殊性、盈利性和不可转化性
D．普遍性、盈利性和不可转化性
单项选择题
在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。
A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估价值
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