多项选择题

  某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为______。

A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
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多项选择题
以下关于希腊字母说法正确的是______。
A.Theta值通常为负
B.Rho随期权到期趋近于无穷大
C.Rho随期权的到期逐渐变为0
D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大
单项选择题
产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的______风险。
A.Rho
B.Thera
C.Vega
D.Delta
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