单项选择题

多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

A．Credit Metric模型 
B．Credit Risk+模型 
C．Credit Portfolio View模型 
D．KMV模型

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单项选择题
国际收支逆差与国际储备之比超过（）这个限度时，说明风险较大。

A．75% 
B．80% 
C．100% 
D．150%
单项选择题
关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。

A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险 
B．某组合风险越大，其资本转换因子越高 
C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高 
D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额
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