单项选择题

  关于期权的希腊字母，下例说法错误的是______。

A.Delta的取值范围为(-1，1)
B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，
    价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
C.在行权价附近，Theta的绝对值最大
D.Rho随标的证券价格单调递减
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单项选择题
在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是______。
A.期权的到期时间
B.标的资产的价格波动率
C.标的资产的到期价格
D.无风险利率
单项选择题
______定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
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