单项选择题

一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少( )使用Black—Scholes期权定价模型，股票价格为40元，无风险利率为15％，N(d 1 )=0．718891，N(d 2 )=0．641713。

A．2．95元
B．4．86元
C．6．69元
D．8．81元
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单项选择题
有一组债券，当利率变化时，其中哪个债券的价格百分比变化最小( )
A．无息债券
B．高息票债券
C．低息票债券
D．纯折价债券
单项选择题
重组后无抵押债券持有者可获得多少有价证券( )
A．50万元
B．69．7万元
C．75万元
D．100万元
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